Handelsvolumina steigen

Intraday

Im Oktober 2013 forderte die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Positionspapier BK6-13-104 die Strommarktteilnehmer auf, ihrer Verpflichtung einer ausgeglichenen Viertelstunden-Leistungsbilanz nachzukommen.

26. Mai 2014

Unter anderem benennt das Papier die Problematik von Lastrampen in den Morgen- und Abendstunden, welche nur unzureichend viertelstundenscharf ausgeglichen würden und folglich zu systematischen Systemungleichgewichten führten.

Nachdem über die tägliche Day-ahead-Auktion an der Strombörse (EPEX-Spot) das kostenoptimale Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage für den jeweiligen Folgetag bestimmt wird, lassen sich danach auftretende Abweichungen im kontinuierlichen Intraday-Markt handeln.

Bis 45 Minuten vor Lieferung können Marktteilnehmer so auf wetterbedingte Prognoseabweichungen für Wind und Solar, unerwartete Kraftwerksausfälle oder kurzfristige Nachfrageänderungen reagieren.

Da die Preissignale deutlich von den Day-ahead-Preisen abweichen können, werden vom Day-ahead-Markt zusätzliche wirtschaftliche Anreize für Flexibilität gesetzt. Diese kann von flexiblen Kraftwerken, Industrieabnehmern oder gebündelten dezentralen Einheiten bereitgestellt werden.

Im Gegensatz zum stündlichen Day-ahead-Markt, wird Strom im Intraday-Markt zudem viertelstundenscharf gehandelt. So lassen sich Produktions- und Vertriebsrampen über ein Handelsgeschäft glattstellen und Kosten für Ausgleichsenergie vermeiden.

Nach der Veröffentlichung des Positionspapieres haben sich die Intraday-Handelsvolumina merklich gesteigert. So wurden im April 2014 407GWh in Form von 1/4-h-Kontrakten gehandelt, was fast einer Verdopplung der Handelsaktivität zum Vorjahr gleichkommt.

Auch das Handelsvolumen von stündlichen Kontrakten im Intraday-Markt steigt stetig.

Erschienen in Ausgabe: 05/2014